技術指標

  • RSI指標初學者指南

    在本文中,我將向你介紹RSI指標,并為你提供一些交易提示。我將向你展示基礎知識,并解釋它是如何工作的,這樣你就可以更好地了解其建立技術交易系統的潛力。 相對強弱指數RSI是衡量價格變動速度和變化的技術指標。 如果你正在進行價格行為交易,該指標在技術分析期間肯定會有所幫助。 RSI指標的基本解釋 你可以使用與布林帶或移動平均線相同的方式設置周期RSI?。指標的默認設置設置為14.然后指標測量圖表中的最后14個蠟燭(14天RSI)并評估價格變動的速度和變化。 RSI指標分析最后14根蠟燭并檢查其中有多少是綠色(增長),其中有多少是紅色(下降)。它還測量每個蠟燭的大小。 該指標只顯示超買和超賣水平。 交易平臺Metatrader4中指標的布局 這是指標本身。值30和70之間存在不同的色帶,因為價格通常在這些值之間移動。 如果價格跌破30水平,則市場嚴重低估。如果價格超過70級,市場將被嚴重高估。(尋找賣出信號) 該指標的價值如何? RSI估值 在上面的價格圖表中,你可以看到圖片中突出顯示的14個蠟燭。 9支蠟燭看跌,市場一直在下跌。 5支蠟燭看漲,市場進行了修正。 RSI為37.85,這意味著市場處于被低估的區域,并且有可能出現轉機和進一步增長。 RSI計算: RSI = 100 – 100 /(1 + RS) 其中RS =指定時間范圍內上行時段的平均增益/指定時間范圍內下行時段的平均損失。 如何交易RSI指標? 當價格下跌至低于30或高于70的水平時,大多數交易商與RSI交易,推測例如超賣區域的價格將下降,反之亦然。當市場走到一邊時,這種交易方式是最好的,在實踐中它可能如下所示: 矩形表示指示器的下層或上層的穿透。在頂部,你可以看到一個圖表,特別是USDJPY,4h,其中RSI以非常好的準確度工作。 請注意預測趨勢如何從6個案例變為5個,這對于交易者來說總是意味著至少150個點。只有5號信號不正確。 RSI還幫助我們指出趨勢的力量。 注意紅色部分,其中RSI曲線突破了重要水平30/70,但價格在前一趨勢中繼續并且沒有立即轉向,但是在曲線返回到波段之后發生了變化。 左邊的第二部分代表了一個非常常見的場景。RSI水平70被滲透,但價格仍然略有上漲然后停滯不前。一旦指標線回到主帶,價格開始下跌。 在第三部分,在第17天,下層30的崩潰,而不是轉彎,市場急劇下跌。在線路重新回到指標的藍色波段之后,價格開始略有上漲。 因此,立即進入交易是不好的。頻段的滲透也可能標志著一個強勁的趨勢,可能需要幾天才能恢復到70到30個頻段。 如何從RSI獲得最大值? 1)RSI +布林帶組合 在圖表中,你可以看到標記為紅色的70到30波段的所有主要穿透以及布林帶外部波段的穿透。 通過組合這兩個指標并在兩個指標在同一時刻發出信號輸入時進入交易,你可以獲得更準確的輸入。 2)RSI和MACD指標中的差異的組合 RSI指標藍帶(70至30級)的滲透標志著可能的趨勢變化。在我們收到RSI信號的同一時刻,我們也可以看到MACD指標的看漲背離和看跌背離。(或任何其他動量振蕩器) 如果我們要添加布林帶指標并跟隨外帶穿透,我們會在同一時刻得到另一個有效的確認) 最后幾點建議 如果RSI線穿透70至30個波段,則表示趨勢可能發生變化,你不應立即進入交易。最好等待線路返回到波段,然后尋找理想的線路。 我們建議將基本設置保留到期間14 進入交易時,嘗試檢查其他變量 – 市場的現狀是什么,如果你的進入時間周圍沒有基本新聞,或者你是否沒有進入逆勢而且試圖“抓住一把刀”用你的雙手“ 嘗試嘗試其他指標,特別是BB和MACD組合非常有效 學會了解當70到30波段的滲透率意味著在穩定的趨勢中只有一個小的修正,并且不會逆轉趨勢。(特別是股票和指數往往會增長,所以不要尋找短期頭寸) 當RSI下跌時,勢頭正在消退,你應該尋找買入信號 RSI指標也適用于過濾器,尤其是在使用自動化策略時

    2018年12月25日 401 0 0
  • 如何使用MACD指標指導股票交易

    MACD或移動平均收斂差異是Gerald Appel開發的強大而有用的工具。它是我圖表上的主要內容,我經常使用它來幫助我交易股票。首先,這不是關于MACD及其構造方式的文章。 在這個頁面上,我將討論如何使用MACD以及如何利用這種技術指標在股票市場上賺錢。 MACD中有4個組件我覺得很有幫助: 移動平均線交叉信號 趨勢指標 直方圖顯示動量 背離 有一點需要注意的是,MACD不是一個非常有用的指標,可以確定超買超賣情況。最好將隨機指標用作超買超賣指標。 我也使用最基本的版本是MACD(12,26,9)。最好堅持最受歡迎的。 上圖顯示了具有MACD指標的BPL價格。藍色圖是直方圖。黑色和紅色移動平均線在相互交叉時可以給出買入或賣出信號。當移動平均線交叉時,直方圖也會交叉到正或負區域。最后有趨勢指標告訴我們趨勢有多強。 移動平均線交叉買入賣出信號 使用MACD的最基本方法是尋找移動平均交叉信號。 在上圖中,你可以看到MACD給出一些可靠的買入和賣出信號。10月份,MACD給出了良好的買入信號。10月下旬,賣出信號證明是可靠的。然后在11月中旬,MACD給出了一個很好的買入信號。 并非所有購買或出售信號都有效。從上面的圖表可以看出,還有許多不良信號會產生洗盤。你需要通過其他技術分析來補充這些信號,例如支持和阻力,趨勢分析和階段分析。 MACD作為趨勢指標 MACD可用作趨勢指標,以確定股票的趨勢。它讓你有信心堅持股票。 在上圖中,雅虎在1月初發出了買入信號。請注意兩個移動平均線之間的平滑鐵軌?這些曲目向我們指出,該股票將有一個良好的趨勢。當移動平均線開始收盤時,它向我們發出信號,表明趨勢正在結束,或者至少它會橫向移動一段時間。 MACD柱狀圖顯示減速動量 每當股票向一個方向移動時,它最終會減速并改變方向。這是股票的方式。他們不會永遠上升或下降。MACD直方圖非常有用,可以告訴我們一個方向的動量何時放緩。 在上面的圖表中,你可以看到NOV在10月下旬如何下降。直方圖形成了一個山谷,但它縮短了。直方圖中的一個條形縮短的時刻,這告訴我們下行勢頭正在放緩。最終你會看到更多更短的酒吧告訴我們動力正在逆轉上行。看看股票如何從那里上漲。 使用MACD發現背離 MACD對于發現差異非常有用。價格將偏離MACD柱狀圖或MACD的移動平均線。 看漲背離是股價走低但MACD走高的地方。這顯示了該股的看漲力量。 看跌背離是股價走高但MACD走低的地方。這顯示了股票的疲軟。 在上面的圖表中,Pay Pal在12月形成了雙底格局,第二個底部處于較低水平。然而,MACD形成了更高的直方圖,告訴我們股票內部存在強度。這是一個看漲背離。該股最終走高。 上面的R圖顯示了工作中的看跌背離。R在11月和12月上漲。然而,MACD柱狀圖和MACD均線均在下跌。這表明股票存在內部弱點。該股最終下跌。

    2018年12月23日 167 0 0
  • 如何使用RSI指標來決定買賣股票

    RSI(相對強弱指數)是一個’動量指標,衡量近期價格變化的幅度,以分析過度或超賣情況 ‘。根據這個定義,可以得出RSI是可用于交易的基本工具。但是,我不會在這里深入討論RSI; 相反,我將分享一些關于如何使用該指標來獲取股票買賣決策的提示。 使用RSI公式 首先,你需要記住,相對強弱指數通常設定為14個交易日。然后使用RSI公式,找到RSI值。 RSI公式= 100 – [100 /(1+(向上價格變動的平均值/向下價格變化的平均值))] 從70以上獲得RSI值意味著股票正在被超買,因此,你應該考慮賣出但價值30或以下意味著股票處于超賣狀態,然后你應該進行買盤。 注意趨勢方向 追蹤趨勢方向是確定買入或賣出股票的另一種方式。在看跌市場中,RSI值介于60和20之間可能表示強勁下行趨勢,而在看漲市場,RSI水平介于40和80之間可能意味著強勁的上升趨勢。 使用與價格行為的背離 第三個提示是使用rsi背離 ; 這意味著你將不得不期待RSI處于較低的低點而價格處于較高的高點 – 這肯定是一個上升趨勢 – 而當價格低點時出現下降趨勢但同樣是指標無法達到。總而言之,如果存在上升趨勢并且RSI持續走低,則應該在價格突破時賣出股票,但如果反向發生,則必須賣出股票。

    2018年12月18日 221 0 0
  • 如何使用RSI交易差價合約

    有無數差價合約交易者依賴相對強弱指數(RSI)來幫助指導他們的交易決策。RSI是一個技術指標,通過比較市場中的近期收益和損失來發揮作用。各級交易員使用它來監控價格行為,確定動力并確定特定資產是否超買或超賣。RSI可以在任何市場中運行并且非常受歡迎,但與任何其他技術指標一樣,它有其用途和局限性。 RSI是最好的技術指標嗎? 有很多交易員認為RSI是某些類型交易的唯一最佳指標,而那些嚴重依賴監控短期價格變動作為其交易策略的一部分的交易者將永遠不會沒有它。但是,單獨依賴技術指標始終是危險的。RSI最適合與其他指標結合使用,并與基本面分析一起使用,以確保最佳交易結果。 誰使用RSI? 自Welles Wilder最初在20世紀70年代開發以來,RSI背后的概念一直是交易世界的一部分。它在數字時代變得更加突出,因為它可以通過大多數在線交易平臺訪問。交易任何工具的差價合約交易員都會找到RSI的用途。該工具受到擺動交易者的歡迎,他們將其與其他工具(如點和圖表或MACD)一起使用。動量交易者將其與平均方向指數和變化率指標一起廣泛使用。 你如何在差價合約交易中使用RSI? RSI是一個指標,其信號范圍在0到100之間。大多數交易者認為30和70的值具有特別重要的意義。低于30的任何東西通常表示資產處于超賣狀態,而高于70的信號表明資產處于超買狀態。 然而,許多交易者不會基于30歲以下或70歲以上的RSI信號自動進入或退出交易,除非得到其他來源數據的支持。然而,如果RSI繼續上升至84或更高的水平,則表明市場處于強勢超買狀態,并且你將傾向于看到許多交易者此時賣出多頭頭寸或進入空頭頭寸。同樣,相對強弱指數下跌至15以下是超賣資產的強烈跡象,而這正是你希望看到許多差價合約交易者進入多頭頭寸或退出空??頭頭寸的地方。 與任何技術指標一樣,交易者應將RSI視為價格行為的指南,并建立滿足其需求并適合其風險水平的交易策略。他們還應該記住,所有指標都是錯誤的,RSI有時可能會發出錯誤的信號。 RSI和背離 大多數交易者依賴RSI作為倉位超買或超賣的強有力指標,而且它肯定是這些狀況的一個相當可靠的指標。但是,記住任何RSI工具中都存在背離點至關重要。當價格和指標之間存在背離時,會發生這種情況,大多數交易者認為這是一個非常重要的數據需要注意的事項。 當資產達到新的高價或低價但RSI沒有達到時,就會出現背離。第一種情況是看跌背離的跡象,通常是有經驗的交易者的賣出信號。相反,如果價格觸及新低但RSI沒有,那么這是看漲背離的跡象,許多交易者可能將其視為買入信號。 RSI背離在看漲市場的頂部并不罕見,當這種情況發生時,經驗豐富的交易者將關注可能的逆轉。雖然背離肯定是交易者應該意識到潛在逆轉的跡象,但當然沒有任何保證。交易者應該始終記住,背離是最有用的,作為趨勢市場即將逆轉的跡象。當市場范圍廣泛且價格波動很大時,監測差異并不那么有用。 還有哪些其他技術指標適用于RSI? 花時間學習技術分析的交易者很快就會意識到從多個來源獲取數據以最大限度地提高他們在一致的基礎上進行成功交易的機會是多么重要。但是,在組合不同指標時要取得平衡很重要。太多可能會使你的數據集過于復雜并導致某種程度的冗余。考慮將RSI與以下任何指標相結合是明智的: 平均方向指數 移動平均線指標 成交量指標 RSI基本上是動量指標,因此類似指標(如平均方向指數)可以確認其顯示的數據。將RSI數據與諸如MACD或布林帶之類的移動平均指標相結合是一些交易者用來幫助監控趨勢和逆轉的策略。諸如平衡量(OBV)之類的交易量指標也可以與RSI一起使用,因為它可以測量交易量和價格,并可以提供有關價格行為的更多數據。這對于試圖識別動量的交易者非常有用。 總的來說,RSI是一個有用的指標,可以添加到你的交易工具包中。請記住,它有時會發出錯誤的信號,特別是在突然和顯著的價格行為時,所以養成一個習慣,始終用其他指標來確認RSI的數據。

    2018年12月14日 138 0 0
  • 如何使用RSI指標

    對強弱指數(RSI)是最著名的技術指標之一,由J. Welles Wilder創建,于1978年出版于1978年出版的“技術交易系統新概念”和“商品雜志”(現為期貨雜志)。 1978年問題。 RSI被歸類為動量指標,用于測量定向價格變動的速度和幅度。動量是價格上漲或下跌的速度。RSI計算動量,因為較高的收盤價與較低收盤價的比率:具有更多或更強正變化的股票的RSI高于具有更多或更強負面變化的股票。 RSI通常用于14天或21天(有時為7天)的時間范圍,以0到100的等級測量,高和低水平分別設定為70和30。在30和70之間被認為是中性的,50級是沒有趨勢的標志。 如果RSI超過70,那么它被認為是超買和時間考慮賣出。然而,只有在低于70時才會產生賣出信號。 如果RSI低于30,則超賣并且是時候考慮購買了。購買信號一旦超過30就會生成。 背離 根據Wilder的觀點,RSI與價格走勢之間的差異是一個非常強烈的跡象,表明市場轉折點是不可避免的。當價格創出新高但RSI走低時會出現看跌背離,因此無法確認。當價格創出新的低點但RSI創出更高的低點時,會出現看漲背離。 下圖顯示了Gruh Finance LTd。(GRUH)于2014年11月至2015年1月出現看跌背離。該股自2014年11月至2015年1月創下新高,但同期RSI形成較低的高位,從而形成看跌背離并表明即將出現逆轉。 RSI是純粹的指標,因此當市場趨勢時它往往會給出錯誤信號;?但與其他指標相比,它確實傾向于提供較少的錯誤信號。為了避免錯誤信號,我們可以使用RSI的簡單組合,然后使用趨勢指標(如EMA交叉)來嘗試消除錯誤的買入/賣出信號,并作為趨勢變化的更好指示。要了解有關此策略的更多信息,請閱讀如何使用多指標來減少錯誤信號。

    2018年12月10日 208 0 0
  • 如何利用技術指標制定交易策略

    指標,如移動平均線和BollingerBands?,是基于數學的技術分析工具,交易者和投資者用它來分析過去并預測未來的價格趨勢和模式。在原教旨主義者可以追蹤經濟報告和年度報告的地方,技術交易者依靠指標來幫助解釋市場。使用指標的目標是識別交易機會。例如,移動平均線交叉通常預測趨勢變化。在這種情況下,將移動平均線指標應用于價格圖表允許交易者識別趨勢可能發生變化的區域。 另一方面,策略經常以客觀的方式使用指標來確定進入,退出和/或交易管理規則。策略是一組確定的規則,用于指定交易建立,管理和關閉的確切條件。策略通常包括指標的詳細使用,或者更常見的是多個指標,以建立交易活動發生的實例。 雖然本文不關注任何特定的交易策略,但它可以解釋指標和策略的不同之處,以及它們如何協同工作以幫助技術分析師查明高概率交易設置。 指標 越來越多的技術指標可供交易者研究,包括公共領域的技術指標,如移動平均線或 隨機振蕩器,以及商業上可獲得的專有指標。此外,許多交易者有時會在合格的程序員的幫助下制定自己獨特的指標。大多數指標都有用戶定義的變量,允許交易者調整關鍵輸入,例如“回顧期”(將使用多少歷史數據來形成計算)以滿足他們的需求。 例如,移動平均線只是特定時期內證券價格的平均值。時間段以移動平均線的類型指定; 例如,50天移動平均線。此移動平均線將平均前50天的價格活動,通常在計算中使用證券的收盤價(盡管可以使用其他價格點,例如開盤價,最高價或最低價)。用戶定義移動平均線的長度以及將在計算中使用的價格點。 策略 策略是一組客觀的絕對規則,用于定義交易者何時采取行動。通常,策略包括交易過濾器和觸發器,兩者通常都基于指標。交易過濾器識別設置條件; 交易觸發器確切地確定何時應采取特定行動。例如,交易過濾器可能是收盤價高于其200天移動平均線的價格。這為交易觸發設定了階段,這是促使交易者采取行動的實際條件 – AKA,沙子中的線。交易觸發可能是當價格達到突破200日移動平均線的柱上方一個價位時。 需要明確的是,策略不僅僅是“當價格移動到移動平均線以上時買入”。這太過于回避,并沒有為采取行動提供任何明確的細節。以下是創建客觀策略需要回答的一些問題的示例: 將使用何種類型的移動平均線,包括計算中使用的長度和價格點? 價格需要移動多遠高于移動平均線? 一旦價格移動到移動平均線以上的指定距離,在柱子附近或下一個柱子的開盤處,是否應該進行交易? 什么類型的訂單將用于交易?限制?市場? 交易多少份合約或股份? 什么是資金管理規則? 什么是退出規則? 必須回答所有這些問題,以制定一套簡明的規則來形成戰略。 利用技術指標制定戰略 指標不是交易策略。指標可以幫助交易者識別市場狀況; 策略是交易者的規則手冊:如何解釋和應用指標,以便對未來的市場活動進行有根據的猜測。有許多不同類別的技術交易工具,包括趨勢,數量,波動性和動量指標。通常,交易者將使用多個指標來形成策略,但是當使用多個指標時,建議使用不同類型的指標。使用相同類型的三個不同指標 – 例如動量 – 導致相同信息的多次計數,統計術語稱為多重共線性。應該避免多重共線性,因為它會產生多余的結果,并且可能使其他變量看起來不那么重要。相反,交易者應該選擇不同類別的指標,例如一個動量指標和一個趨勢指標。通常,其中一個指標用于確認; 也就是說,確認另一個指標正在產生準確的信號。 例如,移動平均策略可能會使用動量指標來確認交易信號是否有效。一個動量指標RSI技術指標,它比較平均價格與下降周期的平均價格變化推進階段的變化。與其他技術指標一樣,RSI具有用戶定義的變量輸入,包括確定哪些水平將代表超買和超賣情況。因此,RSI可用于確認移動平均線產生的任何信號。相反的信號可能表明信號不太可靠,應該避免交易。 每個指標和指標組合都需要進行研究,以確定最適合交易者風格和風險承受能力的應用。將交易規則量化為策略的一個優點是,它允許交易者將策略應用于歷史數據,以評估策略過去將如何執行,這一過程稱為回溯測試。當然,這并不能保證未來的結果,但它肯定有助于制定有利可圖的交易策略。 無論使用哪種指標,戰略都必須準確確定如何解釋指標以及準確采取何種行動。指標是交易者用來制定戰略的工具; 他們不會自己創造交易信號。任何歧義都可能導致麻煩。 選擇指標制定戰略 交易者用于制定策略的指標類型取決于他或她打算構建的策略類型。這涉及交易風格和風險承受能力。尋求長期利潤大的交易者可能會關注趨勢跟蹤策略,因此,利用趨勢跟蹤指標,如移動平均線。對于頻繁小幅上漲的小幅走勢感興趣的交易者可能對基于波動率的策略更感興趣。同樣,可以使用不同類型的指標進行確認。 交易者可以選擇購買“ 黑匣子 ”交易系統,這是商業上可獲得的專有策略。購買這些黑匣子系統的一個優點是理論上所有的研究和回測都是為交易者完成的; 缺點是用戶“盲目地”,因為通常不公開該方法,并且用戶通常不能進行任何定制以反映他或她的交易風格。 總結 僅指標不會產生交易信號。每個交易者必須確定指標用于指示交易機會和制定策略的確切方法。當然可以使用指標而不將其納入戰略; 但是,技術交易策略通常至少包括一種指標。與策略一樣,識別一組絕對規則允許交易者進行回測以確定特定策略的可行性。它還有助于交易者了解規則的數學期望,或者策略在未來應該如何執行。這對技術交易者來說至關重要,因為它可以幫助交易者持續評估策略的表現,并有助于確定是否以及何時關閉頭寸。 交易員經常談論圣杯 – 一個可以帶來即時盈利的交易秘密。不幸的是,沒有完美的策略可以保證每個投資者的成功。每個交易者都有獨特的風格,氣質,風險承受能力和個性。因此,每個交易者都可以了解可用的各種技術分析工具,根據他們的個人需求研究他們的表現,并根據結果制定策略。

    2018年12月7日 180 0 0
  • 股票死亡交叉真的很可怕么?

    死亡交叉是一種走勢圖形態,被認為表明從牛市到熊市的過渡。當證券的短期移動平均線(50天)從上方穿過并跌至其長期移動平均線(200天)以下時,就會出現這一技術指標。 該指標的名稱來自所謂的死亡交叉模式的強弱作為看跌跡象 – 簡而言之,相信該模式可靠性的交易者表示,一旦看跌交叉發生,證券就“死”。 黃金交叉 死亡交叉與另一個被稱為黃金交叉的圖表模式完全相反。 當證券的50天移動平均線超過200日移動平均線時,黃金交叉發生。與死亡交叉直接矛盾的黃金交叉是一個強烈看漲的市場信號,表明證券價格上漲 – 最終收益 – 正在為買家提供。 形成死亡交叉的三個階段 死亡模式的交叉形成有三個主要階段(正如形成黃金交叉一樣)。 第一階段涉及證券的上升趨勢,隨著購買勢頭的逐漸減弱,它開始達到頂峰。然后,隨著賣家在市場中占據上風,價格開始下跌。 第二階段涉及證券價格下跌至實際死亡交叉發生的點,50日移動平均線越過200日移動平均線的下行。下行突破標志著市場新的看跌的長期趨勢。 最后階段涉及市場繼續下行。下降趨勢的長度需要長期持續,以便認為真正的死亡交叉已經發生。如果下行動量的時間很短,則在這種情況下,死亡的交叉被認為是錯誤的信號。 確定死亡交叉信號的強度 當其信號可以通過其他技術指標確認時,死亡交叉模式對市場分析師和交易者更有用。確認長期趨勢變化的最受歡迎的技術指標之一是交易量。如果看跌模式與高交易量一起出現,那么看跌模式被認為是更可靠的信號。 滯后指標 許多分析師和交易員對死亡交叉模式的依賴程度有限,因為它通常是一個非常滯后的指標,在??市場從看漲轉為看跌之后發生了顯著的指標。由于200天移動平均線與50天移動平均線的交叉可能是一個滯后指標,一些交易商認為當價格跌破200天移動平均線時會出現這種情況,因為這通常會提前發生50日移動平均線交叉向下方移動。 雖然對幾乎所有技術指標都存在反對意見,但死亡交叉可能??是投資者和分析師的重要指標,有助于他們確定市場向長期下行趨勢的轉變。

    2018年12月7日 145 0 0
  • 構建趨勢跟蹤策略的五個指標

    任何公共利益的出現都會導致股市的動蕩。人們很快就會對此做出反應。原因是一般希望獲勝。情緒驅使人們。什么可能是管理交易者的主要情緒? 一開始就是增長金融基礎的一種沖動,但是現在的資源,或者恐懼和貪婪,恐懼錯過,失去和貪婪繼續獲得越來越多? 情緒框架決策如何 在上述兩種情景中,第一種情況反映了平衡風險的情緒。第一種情況下的情緒不會引起沖動。希望以可持續的方式增加財務能力的人不會做出沖動的決定,也不會被恐懼和貪婪驅動,而是驅動遠景。 如果你的投資目標是財富管理,那么這個思維過程更容易實踐。財富管理者有更多時間思考和計劃。另一方面,交易更有進取心。交易的目標不是財富管理,而是財富的產生。交易行動計劃非常具有活力,因為它嚴重依賴于市場動態。市場價格的波動是可預測的,隨機的和短暫的混合。因此,日內交易者必須既有思想又有敏捷的行動。他需要一個持續保持警惕的頭腦,同樣敏銳而有遠見,同樣平靜和積極。我承認,這是一個悖論。總結一個詞 – 一個超人。 渴望一個人和所有人 – 獲得超人控制一個人的身心。 我們當中有多少人真正達到過這個階段,我們可以從第三人的角度真實地看待每一種情況,并始終以冷靜的心態行事? 我們大多數人都渴望。當有時間思考和行動時,我們會這樣做。在盤中交易的情況下,你沒有那么多的額外時間。決定必須快速而且步調一致。當速度和準確性是小時的需要時,人類使用機器。出于這個原因,我們使用計算機程序進行交易。算法交易適用于機器語言,沒有多愁善感的決策。 情緒與策略 雖然我們使用算法交易,??即量化交易策略來抑制情緒交易,但同樣也可以用來利用情緒并將其貨幣化。趨勢和趨勢的情緒。例如,在英國脫歐期間,投票前的民意情緒支持投票。直接相關是英鎊價值的預期下降。行動的實際想法是從英國市場出售。因此,在英國脫歐公投后,股票市場出現了值得注意的資金流動,英鎊跌至31年低點。 趨勢跟蹤策略旨在有利地利用市場情景。原因是高風險和同樣高額的利益。有影響力的人和市場領導者的意見形成了一般觀念,并圍繞普遍關注的問題創造了一個持續的嗡嗡聲。進一步闡述這一具體投資策略 –?趨勢跟蹤策略的功能基于對市場數據的技術分析。由于目標是衡量與交易有關的無形方面,首要任務是確定控制情況的參數。 五個最常用的指標: 沒有一個指標可以預測購買或出售證券的安全方式。然而,有一些著名的經常被用來獲得分析視角和邏輯決策。這些是最好的交易指標,有助于創建趨勢跟蹤策略 1.布林帶 布林帶指標是在單線上繪制的信號,表示特定股票的價格波動。布林帶繪制兩個標準偏差,平均值。繪制兩個信號或波段以測量價格波動的波動性。當市場變得更加不穩定時,信號之間的距離會增加,或者簡而言之,帶寬會擴大,而低波動性則相反。信號移動的波動越大,表明波動性越大,退出交易的線索越高。 2.移動平均線 移動平均線指標是另一種廣泛使用的技術指標,用于做出不基于一兩次價格波動的決策。可以使用一組歷史數據來觀察股票在預定時間段內的價格波動。這同樣有助于描繪趨勢流的總體方向。該技術用于為未來結果產生支持和建立彈性。 移動平均線清楚地表明是否對股票采取多頭或空頭頭寸。如果股票描繪出負趨勢 – 這表明價格低于移動平均線。對股票做空頭寸(賣出)。另一方面,如果股票價格高于簡單移動平均線,則必須對股票采取多頭頭寸(買入),因為期望股票價格進一步上漲。 3. MACD(異同移動平均線) 異同移動平均線指標(MACD)是兩個不同數據集的兩個移動平均線的比較分析。根據時間序列的帶寬,你可以評估兩個不同時間段的價格波動。假設一個月為一個月,另一個為200天。這兩個數據集的移動平均值的比較基于三個主要觀察結果,即收斂,發散和顯著上升。例如,如果一個數據集的價格波動小于移動平均線,而對于其他數據波動高于移動平均線,則由于價格變化不穩定而對股票采取空頭頭寸更為明智。 4. RSI(相對強弱指數) 使用以下公式計算相對強度指數:RSI = 100 – 100 /(1 + RS) RSI指標,其中RS =指定時間范圍內上行時段的平均增益/指定時間范圍內下行時段的平均損失 RSI用于衡量價格波動的速度和變化。該指標提供了證券在股票市場近期表現的概念。它測量的庫存強度在零到百的范圍內。股票在超過70的范圍內被認為是超買,在30以下超賣。 5.平衡量(OBV) OBV指標是一種基于動量的指標,用于測量體積流量以衡量趨勢的方向。成交量和價格上漲成正比。OBV上漲表明價格上漲,OBV下跌代表價格下跌。OBV是領先指標,如果OBV描繪出與價格相同的模式上漲,這是一個積極的指標。雖然與模式的對比描繪了負面指標。

    2018年11月27日 339 0 0
  • 作為股票投資者你應該知道的5個技術指標

    技術分析具有普遍適用性。它可以應用于任何金融工具 – 股票,期貨和商品,固定收益證券,外匯等。 技術分析可以定義為基于對過去價格變動的檢驗來預測未來價格的藝術和科學。技術,分析不是預測價格的占星術。使用歷史市場數據分析大眾投資者心理。數據包括價格,時間和數量。 技術分析具有普遍適用性。它可以應用于任何金融工具 – 股票,期貨和商品,固定收益證券,外匯等。價格圖表提供了最有價值的信息,有助于在一段時間內閱讀證券價格變動的歷史記錄。圖表比數字表更容易閱讀。在大多數股票圖表上,音量條顯示在底部。有了這個歷史圖景,很容易識別重要事件之前和之后的市場反應,過去和現在的波動性,歷史交易量或交易水平以及股票與指數的相對強弱。 每個投資者應該知道的五個指標是: – 1)相對強弱指數(RSI) RSI被歸類為動量振蕩器,用于測量定向價格變動的速度和幅度。動量是價格上漲或下跌的速度。RSI計算動量,因為較高收盤價與收盤價收盤價較高。具有更多或更強正變化的股票的RSI高于具有更多或更強負面變化的股票。 指標有一條上線,通常為70,下線為30,虛線中線為50.當價格快速上漲時,在某些時候它被視為超買(當RSI超過70時)。同樣,當價格下跌非常迅速時,在某些時候它被認為是超賣(當RSI超過30時),RSI水平是衡量股票近期交易強度的指標。RSI的斜率與趨勢變化的速度成正比。RSI行進的距離與移動的幅度成比例。 2)移動平均線 移動平均線是技術分析中最古老,最有用的技術指標之一。移動以“平滑”的方式顯示趨勢,并且當與其他振蕩器(如MACD和RSI)串聯使用時可以提供可靠的信號。 簡單移動平均線(SMA),指數移動平均線(EMA)和加權移動平均線(WMA)是三種類型的移動平均線。 對于股票,移動平均線的常見時間段為10天,21天,50天,100天和200天。最常用的移動平均線是簡單移動平均線(SMA)。單個SMA可用于識別趨勢,但我們發現雙重或三重移動平均值在組合在一起時更強大。 3)隨機振蕩器 隨機振蕩器是一個動量指標,顯示當前近期相對于高或低范圍的位置。持續接近該范圍頂部的收盤水平表明累積(買入壓力),而該區間底部附近的收盤水平表明分布(賣壓)。該指標背后的理論是,在向上趨勢的市場中,價格趨于收盤接近它們的高位,在向下趨勢的市場中,價格趨于接近其低位。 4)布林帶 Bollinger Bands是John Bollinger在20世紀80年代初創建的技術交易工具。布林帶的目的是提供高和低的相對定義。根據定義,價格在較高頻段處較高而在較低頻段處較低。該定義有助于嚴格的模式識別,有助于將價格行為與指標的作用進行比較。布林帶由一組與證券價格相關的三條曲線組成。中間帶是中期趨勢的量度,通常是一個簡單的移動平均線,作為上帶和下帶的基礎。上頻帶和中頻帶之間的間隔由波動率確定,通常是用于平均值的相同數據的標準偏差。默認參數,20個周期和兩個標準差。 5)拋物線停止和反向或拋物線SAR 一種技術分析策略,使用稱為“SAR”或停止和反轉的追蹤止損和反向方法來確定良好的退出和進入點。該方法由J. Wells Wilder開發。基本上,如果股票交易價低于拋物線SAR(PSAR),那么應賣出。如果股票價格高于特區,則應購買(或保持長期)。

    2018年11月13日 249 0 0
  • 股票分析中技術指標和振蕩器簡介

    介紹 本文旨在介紹技術指標的概念,并解釋如何在分析中使用它們。我們將闡明領先指標和滯后指標之間的差異,并研究其優缺點。許多(如果不是大多數)流行指標都顯示為振蕩器。考慮到這一點,我們還將展示如何讀取振蕩器并解釋信號是如何導出的。稍后我們將把重點轉向具體的技術指標,并提供行動中的信號示例。 什么是技術指標? 技術指標是通過將公式應用于證券的價格數據而得出的一系列數據點。價格數據包括一段時間內的開盤價,最高價,最低價或收盤價的任意組合。有些指標可能只使用收盤價,而其他指標則將成交量和持倉量納入其公式。價格數據輸入公式并生成數據點。 例如,3個收盤價的平均值是一個數據點[(41 + 43 + 43)/ 3 = 42.33]。但是,一個數據點不提供太多信息,也沒有指標。需要一段時間內的一系列數據點來創建有效的參考點以實現分析。通過創建數據點的時間序列,可以在當前和過去的級別之間進行比較。出于分析目的,技術指標通常以圖形形式顯示在證券價格圖表之上或之下。一旦以圖形形式顯示,則可以將指標與安全性的相應價格圖表進行比較。有時,在價格圖的頂部繪制指標,以便進行更直接的比較。 技術指標提供什么? 技術指標提供了分析價格行為的不同視角。一些例如移動平均線來自簡單的公式,并且機制相對容易理解。其他人,如隨機指標,有復雜的公式,需要更多的研究才能充分理解和欣賞。無論公式的復雜性如何,技術指標都可以為基礎價格行為的強度和方向提供獨特的視角。 簡單移動平均線是指示在指定數量的期間內計算證券平均價格的指標。如果證券非常不穩定,那么移動平均線將有助于平滑數據。移動平均線可濾除隨機噪聲,并提供更平滑的價格行為視角。Veritas(VRTSE)顯示出大量波動性,分析師可能難以辨別趨勢。通過對價格行為應用10天簡單移動平均線,可以平滑隨機波動,以便更容易識別趨勢。 為何使用指標? 指標有三大功能:提醒,確認和預測。 指標可以作為一種警報來更加密切地研究價格行為。如果勢頭正在減弱,這可能是一個觀察突破支撐的信號。或者,如果存在大的正分歧建筑物,它可以作為觀察阻力突破的警報。 指標可用于確認其他技術分析工具。如果價格圖表上有突破,相應的移動平均線交叉可用于確認突破。或者,如果股票突破支撐位,則平衡量(OBV)中的相應低點可用于確認弱點。 一些投資者和交易者使用指標來預測未來價格的走向。 使用指標的提示 指標表明。這可能聽起來很簡單,但有時交易者會忽視證券的價格行為,而只關注指標。指標使用公式篩選價格操作。因此,它們是衍生品,而不是價格行為的直接反映。應用分析時應考慮到這一點。任何對指標的分析都應考慮到價格行為。關于證券的價格行為的指標是什么?價格行動是否變得更強?較弱的? 盡管它可能是顯而易見的,當指標生成買入和賣出信號,這些信號應該采取與其他技術分析工具方面。指示器可以閃爍買入信號,但如果圖表模式顯示具有一系列下降峰值的下降三角形,則可能是錯誤信號。 在Rambus(RMBS)圖表上,MACD從11月到3月有所改善,形成了正向背離。MACD買入機會的所有特征都存在,但該股未能突破阻力并超過之前的反應高點。股票的這種未經確認應作為對多頭頭寸的警示標志。在記錄中,當股票在3月1日從下降三角形突破支撐時出現賣出信號。 與技術分析一樣,學習如何閱讀指標更像是一門藝術,而不是一門科學。當應用于不同的股票時,相同的指標可能表現出不同的行為模式。適用于IBM的指標可能不適用于達美航空。通過認真研究和分析,各種指標的專業知識將隨著時間的推移而發展。隨著這種專業知識的發展,某些細微差別以及最喜歡的設置將變得清晰。 目前有數百個指標在使用,每周都會創建新的指標。技術分析軟件程序內置了數十個指標,甚至允許用戶自己創建。鑒于與指標相關的炒作量,選擇要遵循的指標可能是一項艱巨的任務。即使引入了數百個新指標,也只有少數人真正提供了不同的觀點,值得關注。奇怪的是,通常最值得關注的指標是那些經歷了最長時間并經得起時間考驗的指標。 當選擇的指標使用進行分析,選擇謹慎和適度。試圖覆蓋五個以上指標通常是徒勞的。最好關注兩個或三個指標,并從內到外了解它們的復雜性。嘗試選擇相互補充的指標,而不是那些一致移動并產生相同信號的指標。例如,使用兩個有利于顯示超買和超賣水平的指標(如隨機指標和RSI)將是多余的。這兩項指標都衡量了動力,兩者都有超買/超賣水平。 領先指標 顧名思義,領先指標旨在引領價格變動。大多數代表固定回顧期間的價格動量形式,即用于計算指標的期數。例如,一個20天的隨機振蕩器將在其計算中使用過去20天的價格行動(大約一個月)。所有先前的價格行為都將被忽略。一些較受歡迎的領先指標包括商品通道指數(CCI),動量,相對強弱指數(RSI),隨機震蕩指數和威廉姆斯%R。 動量振蕩器 許多領先指標以動量振蕩器的形式出現。一般而言,動量衡量證券價格的變化率。隨著證券價格上漲,價格動能增加。證券越快上漲(期間價格變化越大),動量增加越大。一旦這種上漲開始放緩,勢頭也將放緩。隨著證券開始持平,動能開始實際上從之前的高位回落。然而,面對橫向交易的下跌勢頭并不總是看跌信號。這僅僅意味著動力正在回歸到更高的中位水平。 動量指標采用各種公式來衡量價格變化。RSI(動量指標)將推進期的平均價格變化與下降期的平均變化進行比較。在IBM圖表上,RSI從10月到11月底上漲。在此期間,股票從60年代上漲到80年代的低點。當股票在12月上半月橫盤整理時,RSI急劇下跌(藍線)。股票的這種整合是非常正常的,實際上是健康的。從這些崇高的水平(接近70),平價行動預計會導致RSI(和動量)下降。如果RSI交易在50左右且股票開始持平,那么該指標預計不會下降。圖表上的綠線標志著股票和RSI橫向交易的一段時期。RSI從相對中位數水平開始,大約為50.隨后該指數的持平價格行動也在指標中產生了相對平穩的價格走勢,并且仍然在50左右。 領先指標的好處和缺點 使用領先指標顯然有很多好處。進入和退出的早期信號是主要的好處。領先指標產生更多信號并允許更多交易機會。早期信號也可以預示潛在的強弱。因為它們產生更多信號,所以領先指標最適合用于交易市場。這些指標可以在趨勢的市場中使用,但通常與大趨勢,不反對它。在一個趨勢向上的市場中,最好的用途是幫助識別購買機會的超賣條件。在趨勢向下的市場中,領先指標可以幫助識別出售機會的超買情況。 隨著早期信號的出現,更高回報和更高回報的前景帶來更大風險的現實。更多的信號和更早的信號意味著錯誤信號和洗盤的可能性增加。虛假信號會增加損失的可能性。洗盤可以產生可以蠶食利潤并測試交易耐力的傭金。 滯后指標 顧名思義,滯后指標遵循價格行為,通常被稱為趨勢跟蹤指標。很少,如果有的話,這些指標會導致證券的價格。當市場或證券形成強勁趨勢時,趨勢跟蹤指標最有效。只要趨勢完好無損,它們的目的就是讓交易者進入并保持它們。因此,這些指標在交易或橫向市場中無效。如果用于交易市場,趨勢跟蹤指標可能會導致許多錯誤信號和洗盤。一些流行的趨勢跟蹤指標包括移動平均線(指數,簡單,加權,變量)和MACD。 上圖顯示標準普爾500指數($ SPX)20天簡單移動平均線和100天簡單移動平均線。使用移動平均線交叉來生成信號,圖表中涵蓋的兩年內有七個信號。在這兩年中,該系統將獲得巨大的利潤。這是由于從10月97日到8月98日以及從11月98日到99年8月發展的強勁趨勢。但是,請注意,一旦指數在交易范圍內開始橫向移動,就會開始洗盤。11月至97年(賣出),8月至99日(賣出)和9月至99日(買入)的信號在幾天內被逆轉。如果這些移動平均線更長(50天和200天移動平均線),那么洗盤次數就會減少。如果這些移動平均線更短(10天和50天移動平均線),那么就會有更多的洗盤,更多的信號和更早的信號。 滯后指標的好處和缺點 趨勢跟蹤指標的主要好處之一是能夠抓住行動并保持行動。如果所討論的市場或安全性產生持續的變化,趨勢跟蹤指標可以極大地獲利并且易于使用。趨勢越長,信號越少,交易越少。 當證券在交易范圍內移動時,趨勢跟蹤指標的好處就會丟失。在標準普爾500指數示例中,指數似乎至少有50%的時間都在區間范圍內。盡管該指數從1982年到1999年呈上升趨勢,但也出現了大幅橫向走勢。從1964年到1980年,該指數在85和110之間的大范圍內交易。 趨勢跟蹤指標的另一個缺點是信號往往遲到。到移動平均線交叉發生時,移動的很大一部分已經發生。11月30日的買入信號發生在1130點,比10月98日的低點950?點高約19%。延遲進場和退出點可能會扭曲風險/回報率。 指標的挑戰 對于技術指標,需要在敏感性和一致性之間進行權衡。在理想的世界中,我們需要一個對價格變動敏感的指標,提供早期信號并且幾乎沒有錯誤信號(洗盤)。如果我們通過減少周期數來增加靈敏度,指示器將提供早期信號,但是錯誤信號的數量將增加。如果我們通過增加周期數來降低靈敏度,那么錯誤信號的數量將減少,但信號將滯后,這將扭曲獎勵風險比。 移動平均線越長,它的反應就越慢,產生的信號就越少。隨著移動平均線的縮短,它變得更快,更不穩定,增加了錯誤信號的數量。各種動量指標也是如此。14周期RSI將產生比5周期RSI更少的信號。5期RSI將更敏感,并且有更多的超買和超賣讀數。每個投資者都可以選擇適合自己的交易風格和目標的時間表。 振蕩器類型 振蕩器是一個指標,當其值隨時間變化時,該指標在中心線之上或之下波動或在設定水平之間波動。振蕩器可以長時間保持在極端水平(超買或超賣),但它們不能持續一段時間。相反,諸如平衡 – 成交量(OBV)之類的證券或累積指標可以隨著其在持續時間段內持續增加或減少的價值而趨勢。 如指標對比圖所示,無論時間長短多少,振蕩器運動都受到更多限制,持續的運動(趨勢)受到限制。在兩年期間,移動平均線收斂分歧(MACD)在零上下波動,觸及零線約18次。此外,請注意,每當MACD超過+80時,指標就會回落。盡管MACD的價值范圍沒有上限或下限,但其走勢似乎有限。另一方面,OBV在2003年3月開始上升趨勢,并在明年穩步上升。它的運動不受限制,長期趨勢可以發展。 有許多不同類型的振蕩器,有些屬于不止一類。振蕩器類型的故障從兩種類型開始:中心振蕩器在中心點或線的上方和下方波動,而帶狀振蕩器在超買和超賣極值之間波動。通常,中心振蕩器最適合分析價格動量的方向,而帶狀振蕩器最適合識別超買和超賣水平。 中心振蕩器 中心振蕩器在中心點或線的上方和下方波動。這些振蕩器有助于識別證券移動背后動量的強度或弱點或方向。在最純粹的形式中,當中心振蕩器在其中心線上方交易時,動量為正(看漲),而當振蕩器在其中線以下交易時,動能為負(看跌)。 MACD是中心振蕩器的示例,其在零上下波動。MACD是證券的12天EMA和26天EMA之間的差異。另一個移動平均線遠離另一個移動平均線,讀數越高。盡管MACD沒有區間限制,但兩個移動平均線之間的極大差異不太可能持續很長時間。 MACD MACD的獨特之處在于它具有滯后元素和前導元素。移動平均線是滯后指標,將被歸類為趨勢跟蹤或滯后元素。然而,通過考慮移動平均線的差異,MACD結合了動量或主要元素的方面。移動平均線之間的差異代表變化率。通過測量變化率,MACD成為領先指標,但仍有一點滯后。隨著移動平均線和變化率的整合,MACD在振蕩器中形成了一個獨特的位置,既是滯后指標,也是領先指標。 鵬 變化率(ROC)是一個中心振蕩器,也在零上下波動。顧名思義,ROC衡量的是給定時間段內的價格變化百分比。例如,20天的ROC將衡量過去20天的百分比價格變化。20天前當前價格與價格之間的差異越大,ROC振蕩器的價值就越高。當指標高于0時,價格變動百分比為正(看漲)。當指標低于0時,價格變動百分比為負(看跌)。 與MACD一樣,ROC不受上限或下限的約束。這是大多數中心振蕩器的典型特征,并且可能難以發現超買和超賣情況。該ROC圖表顯示高于+ 20%且低于-20%的讀數代表極值,并且不太可能持續很長一段時間。然而,衡量+ 20%和-20%是極端讀數的唯一方法來自過去的觀察。此外,+ 20%和-20%代表這種特定證券的極端情況,對其他證券可能不同。帶狀振蕩器提供了更好的替代方案來衡量極端價格水平。 帶狀振蕩器 帶狀振蕩器在兩個波段之上和之下波動,這意味著極端的價格水平。較低的波段表示超賣讀數,而較高的波段表示超買讀數。這些設置頻段基于振蕩器,從安全性到安全性幾乎沒有變化,允許用戶輕松識別超買和超賣情況。的相對強度指數(RSI)和隨機擺動是帶狀振蕩器的兩個例子。(注意:RSI和隨機振蕩器背后的公式和基本原理比MACD和ROC更復雜。因此,計算在單獨的文章中討論。) 隨機指標/ RSI 對于RSI,超買和超賣的波段通常分別設定為70和30。超過70的讀數將被視為超買,低于30的讀數將被視為超賣。對于隨機指標而言,高于80的讀數超買并且讀數低于20超賣。盡管這些是推薦的波段設置,但某些證券可能不符合這些范圍,可能需要更多微調。對波段進行調整通常是一種判斷調用,它將反映交易者的偏好和證券的波動性。 許多(但不是全部)帶狀振蕩器在設定的上限和下限內波動。相對強弱指數(RSI)的范圍限制為0和100,絕不會高于100或低于零。隨機振蕩器是另一個具有設定范圍的振蕩器,并且也受到100和0的約束。但是,商品通道指數(CCI)是一個不受范圍約束的帶狀振蕩器的例子。 CCI 中心和帶狀振蕩器的優缺點 中心振蕩器最適合用于識別移動背后的動量的潛在強度或方向。從廣義上講,高于中心點的讀數表明看漲勢頭,低于中心點的讀數表明看跌勢頭。中心振蕩器和帶狀振蕩器之間的最大區別在于后者能夠識別極端讀數。雖然可以用中心振蕩器識別極端讀數,但它們并不適用于此目的。帶狀振蕩器最適合識別超買和超賣情況。 振蕩器信號 振蕩器產生買進和賣出以各種方式的信號。一些信號面向早期進入,而其他信號則出現在趨勢開始之后。除買入和賣出信號外,振蕩器還可以發出信號,指出當前趨勢或當前趨勢即將發生變化。即使振蕩器可以產生自己的信號,將這些信號與技術分析的其他方面結合使用也很重要。大多數振蕩器都是動量指標,只反映了證券價格行為的一個特征。還應考慮數量,價格模式和支撐/阻力水平。 積極和消極的分歧 發散是振蕩器以及其他指標的許多信號背后的關鍵概念。分歧可以作為趨勢即將改變或建立買入或賣出信號的警告。有兩種類型的分歧:正面和負面。在最基本的形式中,負差異是當指標下降而基礎證券進展時。甲正發散是當指示器而底層的安全下降前進。 當基礎證券移動到新的高點時會出現負背離,但指標未能記錄新高并形成較低的高點。對于動量指標而言,負背離顯示出上行動能放緩,有時可預示看跌逆轉。并非所有的負背離都會產生良好的信號,特別是在強勁的上升趨勢中。在上圖斯臺普斯(SPLS)圖表中,9月份該股票形成了較高的高位,但MACD并沒有超過之前的高位。形成負分歧并且MACD很快移動到其信號線(紅色)以下。 當證券移動到新的低點時會出現正差異,但該指標高于其先前的低點以形成更高的低點。對于動量指標而言,正向背離顯示出較少的下行勢頭,有時可以預示看漲逆轉。并非所有正向差異都會產生良好的信號,特別是在強勁的下行趨勢中。在上面的Sprint(S)圖表中,該股票在9月初形成了一個較低的低點,但RSI保持在其先前的低點之上以形成正向背離。此外,請注意RSI在8月中旬被超賣,并在9月份保持在30以上。隨后在RSI中突破50并且Sprint的突破證實了這一信號。Sprint后來又回落到突破之下,并保證當時的重新評估。 積極和消極的分歧也可以形成非動量指標,如平衡量,累積分配線,AD線和Chaikin資金流。在上面的Expeditors(EXPD)圖表中,股票在9月份移動到新的高點,但On Balance Volume(OBV)沒有確認更高的高點。OBV形成較低的高點,指標移動至10日均線下方。 超買和超賣極端 帶狀振蕩器旨在識別超買和超賣極端情況。由于這些振蕩器在極端情況之間波動,因此在趨勢市場中難以使用。帶狀振蕩器最適用于交易區間或非趨勢證券。在強勁的趨勢中,用戶可能會看到許多不是真正有效的信號。如果股票處于強勢上升趨勢中,那么在超賣情況下買入將比在超買條件下賣出更好。 在一個強勁的趨勢中,與潛在趨勢方向相反的振蕩器信號不如趨勢趨勢。趨勢是你的朋友,打它可能是危險的。即使證券發展趨勢,它們也會在這些趨勢中波動。如果股票處于強勢上升趨勢中,那么當振蕩指標達到超賣狀態(以及接近支撐測試)時買入將比在超買條件下賣出更好。在強勁的下行趨勢中,當振蕩指標達到超買狀態時賣出會更好。如果阻力最小的路徑向上(向下),則僅對看漲(看跌)信號采取行動將與趨勢一致。與趨勢進行交易的嘗試帶來了額外的風險。 當趨勢強勁時,帶狀振蕩器可以在較長時間內保持在超買或超賣水平附近。超買狀態并不表示是時候賣出,超賣情況也不表示是時候買入。在強勁的上升趨勢中,振蕩器可以達到超買狀態并且隨著基礎證券繼續發展而保持不變。可能形成負背離,但應??該認為對上升趨勢的看跌信號是可疑的。在強勁的下行趨勢中,振蕩器可能會達到超賣狀態,并且隨著基礎證券繼續下跌而保持不變。同樣,可能形成正向背離,但應??該認為對下降趨勢的看漲信號是可疑的。這并不意味著反趨勢信號不起作用, 使用帶狀振蕩器的第一步是識別標記四肢的上下帶。對于RSI,低于30且高于70的任何東西都代表極端。對于隨機振蕩器,任何低于20且高于80的都代表極端。我們知道當RSI低于30或隨機震蕩指數低于20時,存在超賣情況。同樣地,當RSI高于70并且隨機震蕩指數高于80時,存在超買狀態。確定超買或超賣情況應作為警示,以監控其他技術方面(價格模式,趨勢,支撐,阻力,燭臺,交易量或其他指標),并提高警惕。 產生信號的最簡單方法是記錄上下波段何時交叉。如果證券處于超買狀態(RSI高于70,隨機振蕩器高于80)并向下移動到高頻帶以下,則產生賣出信號。如果證券超賣(RSI低于30,隨機振蕩器低于20)并回到低于低帶,則產生買入信號。請記住,這些是最簡單的方法。 簡單信號也可以與發散和移動平均分頻相結合,以創建更強大的信號。一旦股票超賣,交易者可能會尋找在RSI發展的正向背離,然后在30以上的交叉點。隨機指標超買,交易者可能會尋找負背離并將其與移動平均線交叉相結合并在下方突破80生成信號。(注意:隨機震蕩指數通常用3天的簡單移動平均線繪制,作為觸發線。當隨機震蕩指標超過觸發線時,它是一個看漲的移動平均線交叉點,當它穿過下方時它是看跌的) 。 思科(CSCO)圖表顯示,隨機指標可以很快從超賣轉為超買。很大程度上取決于用于計算振蕩器的時間段的數量。10天的慢速隨機震蕩指標將更具波動性超過20天。綠色細線表示隨機震蕩指標何時觸及或超過20的超賣線。紅色細線表示隨機震蕩指標何時觸及或超越超買線。CSCO當時處于強勢上升趨勢中,并且幾乎沒有賣壓。因此,當振蕩器回到80以下時嘗試賣出將反對上升趨勢,而不是正確的策略。當證券趨勢向上或具有看漲偏見時,交易者最好尋找超賣條件以產生買入機會。…

    2018年11月13日 190 0 0
  • MACD,RSI,OBV等最有效的指標是哪個

    沒有“最有效的指標”這樣的東西。 事實上,僅技術分析只能給你一半的答案。這就是為什么許多只依靠技術分析的計算機軟件無法產生接近一致結果的東西。 技術分析通過分析僅有的2個公開信息:價格和交易量來獲取有關股票過去,現在和未來行為的信息。 這兩條信息在股票圖表上以各種不同的格式呈現; 條形圖,燭臺等等,這樣一個有圖表類型經驗的人可以一眼就看出發生了什么,可能接下來會發生什么。 在圖表的頂部,技術指標,如隨機指標,移動平均線,RSI等等,使用圍繞股票價格和交易量使用的各種公式設計,以提供有關股票行為的各種其他信息,如超買,超賣情況,阻力和支撐水平等 使用上述所有以達成交易或投資決策是技術分析的全部內容,只是兩條信息的衍生物……這有多全面? 這就是為什么單靠技術分析不足以做出持續有利可圖的投資決策。這是因為孤立地查看任何形式的技術指標從未給出正確的圖片。所有技術指標必須在自上而下的方法中在整個商業周期和市場周期的框架內進行解釋。在整體看跌環境或看漲環境的框架內進行解釋時,看漲信號意味著非常不同的信號。這就是為什么基礎+技術是獲得正確結論的唯一途徑。 不存在最有效的指標,你應該關注的是: 你為什么使用這個指標? 你在找什么? 在我真正理解價格結構之前,我一直在努力解決這兩個問題。 價格只有兩個組成部分: 趨勢:價格的長期趨勢。例如, 波動性:短期內價格如何波動 那么這是什么意思? 這意味著你只需要圖表上的兩個指標。 一個趨勢。 一個是波動性的。 我認為更多的指標是多余的。 只要它告訴你趨勢是什么以及波動性,使用哪個指標并不重要。 在上升趨勢中,你只想進行下跌。 在下降趨勢中,你只想交易頂部。(就個人而言,我不再進行下跌趨勢,因為股市自然有上漲的趨勢)。 一旦確定了上升趨勢+下跌趨勢,你就需要收集替代來源的信息以確認信號是否正確。 例如… 你發現股票具有良好的上漲趨勢(Facebook)加上暫時下跌。 然后,你閱讀新聞并注意到Facebook即將推出新產品。 這使你可以“猜測”新產品將推動Facebook的更多銷售,從而帶來更高的收益。 在每次下跌中,只有兩種情況: 這是一個下跌,價格回升 這不是一個下跌,價格繼續下跌。如果你之前確定了上升趨勢,這意味著趨勢現在已經改變。 因此,你可以輕松投資,因為你知道自己很有可能做對。

    2018年10月29日 173 0 0
  • 初學者必學的五大股票技術分析指標

    技術分析是一種檢查過去市場數據以幫助預測未來價格變動的方法。使用不同的工具,指標和圖表,交易者可以發現重要的價格模式和市場趨勢,然后使用這些數據來預測市場的未來表現。 技術分析基于市場的價格歷史,而不是基本數據,如收益,股息,新聞和事件。相信價格行為往往會重演,并且可以識別模式并用于定義市場趨勢。 作為初學者,小編建議大家最好掌握以下幾個常用個技術指標以及如何使用它們。 異同移動平均線(MACD)指標 這一趨勢跟蹤動量指標顯示了兩個移動平均線之間的關系。了解如何識別信號線交叉,中心線交叉以及正負分歧,以發現市場趨勢方向,強度和動量的變化。 這個受歡迎的指標是由Gerald Appel在70年代末開發的。這是一個趨勢跟蹤,動量指標,顯示兩個移動平均線之間的關系。交易者可以使用信號線交叉,中心線交叉以及正負分歧來生成信號并發現市場趨勢方向,強度和動量的變化。 該指標由MACD線,信號線和直方圖組成。MACD線通常計算為12天指數移動平均線(EMA)減去26天指數移動平均線(EMA)。信號線通常計算為MACD線的9天EMA。MACD線和信號線之間的差異由直方圖表示。 信號線交叉 信號線交叉是MACD指標的最常見用法。當MACD線超過信號線時,可能會被視為看漲交叉,并暗示趨勢已經出現。當MACD線跌破信號線時,可能會被視為看跌交叉,并暗示趨勢已經下降。 由于直方圖顯示了MACD線和信號線之間的差異,交易者可以在直方圖上看到由零表示的交叉。它還可以幫助識別兩條線何時接近交叉。當直方圖變窄時,交叉可能接近,當直方圖變寬時,當前的趨勢可能會增強。 中心線交叉 中心線交叉可以向交易者指示趨勢的方向已經改變。當MACD線移動到中心線(零)以上且值為正時,可能意味著上行動能正在增加。當12天EMA超過26天EMA時會發生這種情況。當MACD線跌破中線(零)且價值為負時,可能意味著下行動能正在增加。當12天EMA低于26天EMA時,就會發生這種情況。 積極和消極的背離 當MACD偏離證券的價格行為并且可以指示當前趨勢的結束時,會出現背離。當證券價格在上升趨勢中達到較高的高點時會出現負背離,但MACD會下跌并創下較低的高點,表明上行動能較小。當證券價格在下行趨勢中達到較低的低點時會出現正向背離,但MACD走強并創出更高的低點,表明下行勢頭減少。 移動平均線 這些滯后指標有助于衡量當前市場趨勢的方向。了解如何跟蹤和識別趨勢,找到潛在的支撐和阻力水平,并識別動力的可能變化。 移動平均線是用于衡量當前趨勢方向的滯后指標。它們平滑了日常的價格行為,并允許交易者跟蹤和識別趨勢并找到潛在的支撐和阻力位。它們還構成了其他技術指標的基礎,如布林帶和MACD。 有兩種常見類型的移動平均線,簡單和指數。簡單移動平均線計算為特定時間段內的平均價格。指數移動平均線類似于簡單移動平均線,但計算通過對最新數據施加更多權重來減少滯后因子。 識別趨勢 交易者可以使用移動平均線來強調趨勢的方向。上升的移動平均線通常表示上升趨勢,而下降的移動平均線通常表示下降趨勢。 價格交叉 通過識別價格交叉,移動平均線可以用作基本進入和退出策略的一部分。當價格移動到移動平均線上時,交易者可以解釋看漲信號并且可以購買或覆蓋空頭。當價格在移動平均線下移動時,交易者可以解釋看跌信號并可能退出或賣空。 移動平均交叉 雖然容易發生洗盤,但也可以一起使用多個移動平均線來產生交叉信號并指示動量的可能變化。通常,較短的時間幀移動平均值和較長的時間幀移動平均值用于找到“黃金十字架”和“死亡交叉點”。當較短時間幀移動平均線移動到較長時間幀移動平均線之上時,出現“黃金交叉”。并且可能表明牛市上漲。當較短的時間框架移動平均線移動到較長的時間框架移動平均線以下并且可能表明熊市下跌時,就會發生“死亡交叉”。 支撐和阻力 移動平均線也可以作為并確定支撐和阻力區域。通常情況下,市場價格會反轉方向與重要平均水平相同。一旦市場價格跌破支撐位,平均值就會成為阻力位。一般來說,在上升趨勢中,移動平均線將作為支撐而在下降趨勢中,它們將充當阻力。 趨勢線 趨勢線是最簡單的技術指標之一,對于識別和確認趨勢方向非常重要。它們可以幫助預測支撐位和阻力位,并挑出重要的圖表走勢和重要的價格點。詳細了解趨勢線。 一個市場只能做三件事 – 它可以上漲,可以下跌,也可以橫盤整理。趨勢線是識別和確認趨勢方向的重要交易工具。它們還可以幫助預測支撐和阻力區域,并幫助交易者發現重要的圖表走勢和重要的價格點。 趨勢線是連接一系列價格點的直線。線路接觸的價格越高,趨勢線越強,越重要。作為一般規則,至少需要三個不同的點才能確認有效的趨勢線。 上升線 上升線具有向上的斜率,并通過連接圖表上的三個或更多低點來繪制。每個低價位必須高于前一個低價位才能形成正斜率線。Uptrend Line可以作為積極趨勢市場的支撐。只要價格繼續高于趨勢線,上升趨勢就被認為是完整的。如果價格突破趨勢線,則可能表明上升趨勢即將結束。 下降趨勢線 下降趨勢線具有向下的斜率,并通過連接圖表上的三個或更多高點來繪制。每個高價點必須低于前一個高價點才能形成負斜線。下降趨勢線可以在負趨勢市場中扮演阻力。只要價格繼續低于趨勢線,下跌趨勢就被視為完好無損。如果價格突破趨勢線,則可能表明下跌趨勢即將結束。 如何繪制趨勢線 查看具有正趨勢的圖表時,請以盡可能低的圖表價格點開始趨勢線。然后,延長線直到達到三個點而不違反其他價格行為點。 查看具有負趨勢的圖表時,請以盡可能高的圖表價格點開始趨勢線。然后,延長線直到達到三個點而不違反其他價格行為點。 相對強弱指數(RSI) RSI是一種動量振蕩器,通過將當前價格與過去的表現進行比較來衡量市場價格變動的強度和速度。該指標可用于查找超買和超賣區域,支撐和阻力位以及潛在的進入和退出信號。了解有關RSI的更多信息。 這種廣泛使用的動量振蕩器通過將證券的當前價格與其過去的表現進行比較來衡量市場價格變動的強度和速度。RSI由J. Welles Wilder在20世紀70年代開發,可用于識別超買和超賣區域,支撐和阻力水平以及潛在的進入和退出信號。 RSI指標以0到100的等級顯示,水平標記為70和30,中間線為50. Wilder建議基于14天的時間計算,但這可以調整以改變靈敏度指標。 識別超買和超賣區域 使用默認的14天RSI,交易者可以在指標移動超過70時考慮市場超買并在指標移動至30以下時超賣。在確定這些區域時,RSI通常在橫向移動市場中更好。 RSI支持和阻力水平 RSI指標也可以作為一種額外工具,幫助交易者找到支撐位和阻力位。RSI中50點的中線有時可被視為指標的支撐線和阻力線。在下降趨勢中,RSI可以提供50的阻力位,而在上升趨勢中,RSI可以提供50的支撐位。 通過分歧發現逆轉 交易者還可以使用RSI來發現指標和價格行為之間的差異。懷爾德認為,分歧表明了潛在的逆轉點。當證券的價格走勢較低時,可以看到看漲背離,而RSI指標則走低。這可能表明市場可能會反轉并走高。當證券的價格行為走高時,可以看到看跌背離,而RSI指標則走低。這可能表明市場可能會反轉并走低。 斐波納契回撤 斐波那契回撤可以幫助交易者識別重要的價格點并預測支撐位和阻力位。了解如何使用此工具確定市場在恢復趨勢之前可以追溯多少。 斐波納契回撤可以幫助交易者找到重要的價位并預測支撐位和阻力位。它基于斐波那契數字序列,由萊昂納多斐波那契在十三世紀確定。這些數字之間的關系顯示為比率,這些比率用于識別可能的反轉水平。 斐波那契序列和比率 斐波那契數字序列是通過添加前兩個數字來計算的,以獲得序列中的下一個數字,從0和1開始并無限延伸。每個數字大約是前一個數字的1.618倍,也被稱為“黃金比率”。 0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144 …… 用于回撤的常用比率分別為23.6%,38.2%,50%和61.8%。 通過將序列中的數字除以高三位數來得到23.6%的比率。 通過將序列中的數字除以高兩位數來得到38.2%的比率。 61.8%的比率是通過將序列中的數字除以系列中次高的數字得到的。這也是“黃金比例”的倒數。 50%的比率不是關鍵的斐波那契比率,但通常被列為重要的回撤水平。 使用斐波納契回撤 在趨勢市場中,斐波納契回撤可以幫助交易者確定市場在重新開始趨勢之前可以追溯多少。通過在圖表上取高和低并將垂直距離除以斐波那契比率來繪制回撤。由比率確定的這些重要值然后充當斐波那契水平并代表支撐和阻力的區域。

    2018年10月25日 194 0 0
  • 什么是OBV指標,如何使用平衡量指標炒股

    雖然大多數指標都涉及價格,但很少有指標涉及成交量。平衡量(OBV)屬于后一類。OBV是一種動量指標,它使用體積流量來預測即將發生的股票價格變化。 什么是OBV指標? 由Joe Granville開發的OBV指標是一個先進的指標,它關聯價格和數量。OBV實際上是衡量正負流量流量的首要指標之一,并考慮到交易量是在上漲還是下跌。 OBV指標背后的核心概念是價格優先于價格。OBV指標在“上漲日”增加交易量并在“下跌日”減去交易量。 當上漲日的交易量超過下跌日的交易量時,OBV會上升。OBV的上升表明正的體積壓力可能導致價格上漲。 當停機日的交易量強于交易日的交易量時,OBV會下跌。OBV下跌表明負面的成交量壓力可以預示價格下跌。 下圖顯示了OBV指標。 OBV指標的3種用途 OBV指標主要用于三種方式 確認 背離 突破 #1確認 通常,OBV和價格圖表看起來幾乎完全相同。只要兩個圖表以相同的方式移動,該數量就支持價格的上漲或下跌。這意味著OBV可以幫助確認當前價格方向是否可能繼續。趨勢線可用于指示當前方向。 只要價格上漲,OBV就會上漲。當價格和OBV均創出更高的高點和更高的低點時,上漲趨勢可能會繼續。 只要價格下跌,OBV就會下跌。當價格和OBV均處于較低的高點和較低的低點時,下跌趨勢可能會持續。 下圖顯示了OBV和價格如何遵循相同的方向。 交易:你可以根據價格 – OBV圖表是否朝同一方向移動來開始新頭寸或添加到現有頭寸。 #2背離 有時OBV與價格不同。當這種情況發生時,它被稱為背離,并表明價格可能會改變方向。 當價格上漲但OBV下跌或持平,或價格下跌但OBV走高或持平時,據說會發生背離。 當價格走高并且OBV未能達到更高的高點時,上升趨勢可能會停滯或失敗。這被稱為負背離。 當價格跌至低位且OBV未能跌破低點時,下行趨勢可能會停滯或失敗。這被稱為積極背離。 下圖顯示價格 – OBV看漲背離。雖然價格走低,但OBV走低。不久之后,價格上漲了。 交易:你可以在背離發生時輸入新頭寸。如果出現正背離,則采取多頭頭寸,如果出現負背離,則采取空頭頭寸。 #3突破 只要股票處于交易區間一段時間,就有可能出現向上或向下的突破。OBV可用于預測即將到來的價格突破。 當庫存在一個范圍內并且OBV上升時,它可能表明可能正在積累。這預示著可能的向上突破。 當庫存在一個范圍內并且OBV下降時,它可能表明可能正在進行分配。這預示著可能向下突破。 下圖顯示了當價格處于某個范圍內時OBV如何下降,從而導致故障。 交易:當OBV表明可能正在發生累積時采取多頭頭寸,當OBV表明可能正在發生分配時采取空頭頭寸。

    2018年10月24日 245 0 0
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